This class introduces students to essential statistical tools for analyzing economic data, with a focus on simple and multiple linear regression models. The course provides an in-depth look at the ordinary least squares (OLS) estimator, explaining its properties and detailing the accompanying inference tests and techniques. Asymptotic theories are also covered, offering a theoretical framework for large-sample estimations, along with methods for addressing heteroskedasticity. To strengthen understanding of these theoretical concepts, practical sessions are incorporated into the course, allowing students to become familiar with analysis software such as Stata and SAS. Through these exercises, students apply the concepts discussed in class by conducting complete econometric analyses, reinforcing their ability to interpret economic data independently and rigorously.
Résumé
Ce TD d’économétrie introduit les étudiants aux outils statistiques essentiels pour l'analyse de données économiques, en mettant l'accent sur les modèles de régression linéaire simple et multiple. Le cours aborde en profondeur l’estimateur des moindres carrés ordinaires (OLS), en expliquant ses propriétés et en détaillant les tests et techniques d'inférence qui l'accompagnent. Les théories asymptotiques sont également présentées, fournissant un cadre théorique pour les estimations en grande taille d’échantillon, ainsi que le traitement de l'hétéroscédasticité. Pour renforcer l’apprentissage de ces concepts théoriques, des sessions pratiques sont intégrées au cours, permettant aux étudiants de se familiariser avec des logiciels d’analyse comme Stata et SAS. À travers ces exercices, les étudiants appliquent concrètement les notions abordées en classe en réalisant des analyses économétriques complètes.
Course taught in Fall 2021 (1 group), 2022 (2 groups), 2023 (1 group), and 2024 (2 group). Total hours: 66.
Pour aller plus loin🔗
- Régressions linéaires par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
- Application des TD2 et 4 sur R
- Interprétation des estimateurs MCO (en anglais)
- Etude de la reproduction intrafamiliale du nombre d'années d'éducation